30년 위험 시나리오 및 자산 수익 모델 활용 예정
테크니컬 엔지니어링 소프트웨어 공급업체인 매스웍스는 금일, 노벨 재단이 5억 달러(약 5,317억 원) 포트폴리오의 자산 부채 종합 관리 전략을 수립하고, 향후 수상자를 위한 장기적인 상금 지급을 위해 MATLAB을 도입했다고 발표했다.
노벨 재단은 위험 시나리오와 자산 수익 시뮬레이션 엔진 구현에 MATLAB을 활용할 생각이다. 이를 통해 30년 후의 전망을 예측할 수 있고, 모델 아키텍처 개발에 따라 전망치를 100년으로 연장할 수도 있다고 밝혔다. 노벨 재단은 2008년 금융 위기처럼 예기치 못한 상황이 발생했을 때 지불 능력 중심의 대책을 마련할 수 있도록 장기적인 현금 흐름과 위험 민감도에 대해 보다 정확하게 살펴 보기를 희망하고 있다.
노벨 재단의 최고 투자 책임자인 구스타브 카르너(Gustav Karner)는, “노벨 재단의 자산이 어떤 수익을 낼지 파악함으로써 상금을 지급하고 그 비용에 대한 가시성을 확보하고자 한다”며 “노벨 재단의 비용은 대체로 고정적이지만 자본, 재산, 헤지펀드 투자 및 고정 수익을 포함한 자산 포트폴리오가 앞으로 어떻게 달라질지 확신할 수 없다. 우리는 MATLAB을 사용하여 포트폴리오가 직면한 위험을 파악하고 중ž장기적 자산 성과 예측을 위한 융통성있는 시뮬레이션 엔진을 구축할 예정이다”라고 설명했다.
MATLAB으로 구축한 노벨 재단의 모델은 Monte Carlo 시뮬레이션을 사용해 예상 자산 수익, 주요 상관관계와 표준편차를 분석하고 모델링하며 예측한다. 특히 2.5%에 해당하는 최악 및 최상의 성과 시나리오에 집중할 계획이다. 노벨 재단의 자금은 중기적으로 종합 포트폴리오에 따라 3.5%의 수익 + 인플레이션을 목표로 하지만, 벤치마킹과 자산 수익 성과는 자산 등급과 시간에 따라 달라질 수 있다.
매스웍스의 금융 서비스 산업 담당자인 스티브 윌콕슨(Steve Wilcockson)은 “노벨 재단이 장기적인 금융 계획 목표를 위해 MATLAB을 선택해 매우 기쁘다”며 “매스웍스의 미션은 엔지니어링과 과학의 발전 속도를 높이는 것이다. 노벨 재단은 최고의 혁신가에게 노벨상을 수여함으로써 이러한 미션을 직접적으로 지원한다. 매스웍스가 노벨재단에 도움이 되어 영광이다”라고 소감을 밝혔다.
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